数字货币K线数据结构全解：OHLCV字段、精度与时间戳对齐
做数字货币量化开发这几年，K线数据结构算是绕不开的基础。一根K线看起来简单，就是开盘价、最高价、最低价、收盘价加上成交量，但真正落地存储和接口对接时，字段定义、精度、时间对齐这些细节决定了你的交易系统能不能跑稳。不同交易所、不同数据源的K线格式有差异，搞混了回测结果会偏差很大。
核心字段是OHLCV：Open、High、Low、Close、Volume。价格字段一般是浮点数，但实际存储建议用整数，比如BTC价格乘以10的8次方再存为int64，避免浮点精度丢失。Volume是成交量，部分交易所会区分基础币成交量和计价币成交量，字段名可能是volume、quote_volume或amount，对接时别搞混。
时间戳这块坑最多。交易所API返回的时间通常是Unix毫秒或秒级UTC时间戳，而不是北京时间。K线的周期标注（1m、5m、1h、4h、1d）指的是每根K线的起始时间还是结束时间数字货币k线数据结构数字货币K线数据结构全解：OHLCV字段、精度与时间戳对齐，不同平台定义不同。做回测时时间对齐不对，滑点和成交逻辑会全盘错乱。
实际工程里，我习惯把K线按"交易对、周期、时间戳"做唯一键存到时序数据库，再单独维护一张价格精度表（tick size和lot size）。这样无论是跑实时行情还是历史回测，取数逻辑统一，数据一致性才有保障。遇到新交易所接入，先抓几根K线把字段映射表列清楚，比直接写代码靠谱得多。
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